Identificación, valoración y gestión de riesgos: aplicación al trading de granos

Abstract

Mediante este trabajo se intenta establecer una metodología para la eficiente gestión de riesgo para una empresa dedicada al trading de granos. Para este fin se realizará un breve recorrido sobre las teorías de Risk Management, Value at Risk y modelos de cobertura dinámica. Se buscará entonces, tras la explicación de cómo es la operatoria de este negocio en particular, aplicar un modelo de gestión de riesgo que permita una correcta valuación y mitigación de los riegos a los que se encuentra expuesto. No solo se aplicarán modelos matemáticos y estadísticos, sino que también se dedicará un espacio a las cuestiones no mesurables. Se concluirá este trabajo con un breve resumen sobre cómo debe aplicarse el modelo y con una serie de recomendaciones para atacar las dificultades y los mayores desafíos con los que la empresa puede encontrarse.